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optimization_result_phase1.md

백테스트 최적화 결과 (Phase 1)

🎯 최적화 목표

• 기준: 13.9% → 목표: 16~20%
• 방법: 트레일링 스톱 완화 + 익절 기준 상향

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📊 최적화 설정 변경

파라미터	이전 (13.9%)	Phase 1 (23.7%)	변화
SELL_PROFIT_TAKE_PCT	0.15 (15%)	0.20 (20%)	+33% ⬆️
SELL_TRAILING_STOP_LOW_PCT	0.10 (10%)	0.12 (12%)	+20% ⬆️
SELL_TRAILING_STOP_MID_PCT	0.10 (10%)	0.12 (12%)	+20% ⬆️
SELL_TRAILING_STOP_HIGH_PCT	0.15 (15%)	0.18 (18%)	+20% ⬆️

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🚀 성과 비교

전체 수익률

지표	이전	Phase 1	개선
총 수익률	13.90%	23.71%	+9.81%p 🎉
CAGR	6.74%	11.25%	+4.51%p
MDD	-15.57%	-14.71%	개선 +0.86%p
샤프 비율	0.57	0.88	+54% 개선

거래 성과

지표	이전	Phase 1	개선
총 거래 횟수	155건	150건	-3.2%
승률	41.94%	49.33%	+7.39%p ⭐
평균 수익률	1.12%	1.71%	+53%
평균 익절	10.46%	10.25%	-2% (안정적)
평균 손절	-5.62%	-6.62%	-18% (트레이드오프)

매도 사유별 분석

Exit Reason	이전 건수	Phase 1 건수	이전 평균	Phase 1 평균	분석
TRAILING_STOP_10_30PCT	57건 (9.48%)	73건 (9.90%)	9.48%	9.90%	✅ 주요 익절 수단
STOP_LOSS_5PCT	50건 (-7.55%)	60건 (-7.34%)	-7.55%	-7.34%	✅ 손실 감소
TRAILING_STOP_LT10PCT	39건 (-3.23%)	15건 (-3.97%)	-3.23%	-3.97%	⭐ 61% 감소 (핵심!)
PROFIT_TAKE_FULL	9건 (15.17%)	2건 (16.72%)	15.17%	16.72%	20% 익절로 포착 기회 감소

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🔍 핵심 성공 요인

1. TRAILING_STOP_LT10PCT 급감 ⭐ 최대 기여

   • 39건 → 15건 (61% 감소)
   • 조기 손절 방지로 승률 7.4%p 상승
   • 트레일링 스톱 10%→12% 완화 효과

2. 승률 대폭 개선

   • 41.94% → 49.33% (+7.39%p)
   • 50% 가까운 승률로 안정적 수익 구조

3. MDD 개선

   • -15.57% → -14.71%
   • 리스크 관리 동시 개선

4. 샤프 비율 54% 개선

   • 0.57 → 0.88
   • 위험 대비 수익 효율성 대폭 향상

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💡 분석 및 결론

✅ Phase 1 최적화 대성공!

• 목표 달성: 13.9% → 23.7% (+70% 개선)
• 예상치 초과: 목표 16~20% 대비 3.7%p 초과 달성
• 안정성 개선: MDD/샤프 비율 동시 개선

🎯 핵심 인사이트:

• 트레일링 스톱 2% 완화만으로도 극적 효과
• 조기 손절(TRAILING_STOP_LT10PCT) 61% 감소가 핵심
• 익절 15%→20% 상향은 부작용 없음 (PROFIT_TAKE_FULL 건수 감소하나 평균 수익 증가)

🚀 다음 단계 (Phase 2 고려사항):

1. ✅ 현재 설정 유지 권장 - 이미 23.7% 달성
2. 매수 필터 강화하여 승률 50% → 55% 목표 (선택사항)
3. 손절 로직 개선하여 평균 손실 -6.62% → -6% 목표 (선택사항)

⚠️ 경고:

• 추가 최적화 시 과최적화(overfitting) 위험
• 2024년 이후 실전 검증 필요

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결론: Phase 1 설정을 최종 채택 권장합니다. ✅