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# optimization_result_phase1.md
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## 백테스트 최적화 결과 (Phase 1)
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### 🎯 최적화 목표
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- 기준: 13.9% → 목표: 16~20%
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- 방법: 트레일링 스톱 완화 + 익절 기준 상향
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### 📊 최적화 설정 변경
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| 파라미터 | 이전 (13.9%) | Phase 1 (23.7%) | 변화 |
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| **SELL_PROFIT_TAKE_PCT** | 0.15 (15%) | 0.20 (20%) | +33% ⬆️ |
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| **SELL_TRAILING_STOP_LOW_PCT** | 0.10 (10%) | 0.12 (12%) | +20% ⬆️ |
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| **SELL_TRAILING_STOP_MID_PCT** | 0.10 (10%) | 0.12 (12%) | +20% ⬆️ |
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| **SELL_TRAILING_STOP_HIGH_PCT** | 0.15 (15%) | 0.18 (18%) | +20% ⬆️ |
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### 🚀 성과 비교
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#### 전체 수익률
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| 지표 | 이전 | Phase 1 | 개선 |
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| **총 수익률** | 13.90% | **23.71%** | **+9.81%p** 🎉 |
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| **CAGR** | 6.74% | **11.25%** | **+4.51%p** |
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| **MDD** | -15.57% | **-14.71%** | **개선 +0.86%p** |
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| **샤프 비율** | 0.57 | **0.88** | **+54% 개선** |
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#### 거래 성과
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| 지표 | 이전 | Phase 1 | 개선 |
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| **총 거래 횟수** | 155건 | 150건 | -3.2% |
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| **승률** | 41.94% | **49.33%** | **+7.39%p** ⭐ |
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| **평균 수익률** | 1.12% | **1.71%** | **+53%** |
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| **평균 익절** | 10.46% | **10.25%** | -2% (안정적) |
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| **평균 손절** | -5.62% | -6.62% | -18% (트레이드오프) |
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#### 매도 사유별 분석
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| Exit Reason | 이전 건수 | Phase 1 건수 | 이전 평균 | Phase 1 평균 | 분석 |
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| **TRAILING_STOP_10_30PCT** | 57건 (9.48%) | 73건 (9.90%) | 9.48% | **9.90%** | ✅ 주요 익절 수단 |
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| **STOP_LOSS_5PCT** | 50건 (-7.55%) | 60건 (-7.34%) | -7.55% | **-7.34%** | ✅ 손실 감소 |
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| **TRAILING_STOP_LT10PCT** | 39건 (-3.23%) | 15건 (-3.97%) | -3.23% | -3.97% | ⭐ **61% 감소** (핵심!) |
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| **PROFIT_TAKE_FULL** | 9건 (15.17%) | 2건 (16.72%) | 15.17% | 16.72% | 20% 익절로 포착 기회 감소 |
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### 🔍 핵심 성공 요인
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1. **TRAILING_STOP_LT10PCT 급감** ⭐ 최대 기여
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- 39건 → 15건 (61% 감소)
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- 조기 손절 방지로 승률 7.4%p 상승
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- 트레일링 스톱 10%→12% 완화 효과
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2. **승률 대폭 개선**
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- 41.94% → 49.33% (+7.39%p)
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- 50% 가까운 승률로 안정적 수익 구조
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3. **MDD 개선**
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- -15.57% → -14.71%
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- 리스크 관리 동시 개선
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4. **샤프 비율 54% 개선**
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- 0.57 → 0.88
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- 위험 대비 수익 효율성 대폭 향상
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### 💡 분석 및 결론
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**✅ Phase 1 최적화 대성공!**
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- **목표 달성**: 13.9% → 23.7% (+70% 개선)
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- **예상치 초과**: 목표 16~20% 대비 3.7%p 초과 달성
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- **안정성 개선**: MDD/샤프 비율 동시 개선
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**🎯 핵심 인사이트:**
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- 트레일링 스톱 2% 완화만으로도 극적 효과
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- 조기 손절(TRAILING_STOP_LT10PCT) 61% 감소가 핵심
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- 익절 15%→20% 상향은 부작용 없음 (PROFIT_TAKE_FULL 건수 감소하나 평균 수익 증가)
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**🚀 다음 단계 (Phase 2 고려사항):**
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1. ✅ **현재 설정 유지 권장** - 이미 23.7% 달성
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2. 매수 필터 강화하여 승률 50% → 55% 목표 (선택사항)
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3. 손절 로직 개선하여 평균 손실 -6.62% → -6% 목표 (선택사항)
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**⚠️ 경고:**
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- 추가 최적화 시 과최적화(overfitting) 위험
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- 2024년 이후 실전 검증 필요
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**결론: Phase 1 설정을 최종 채택 권장합니다.** ✅
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