AutoCoinTrader/docs/current_trading_strategy_analysis.md

현재 매수 전략 분석

날짜: 2025-12-09 파일: src/signals.py 함수: _evaluate_buy_conditions()

---

📊 현재 구현된 매수 전략

전략 개요

현재 시스템은 단일 지표가 아닌 복합 조건을 사용하여 신뢰도 높은 매수 신호를 생성합니다.

매수 신호 = (MACD + SMA + ADX) 복합 조건
           (3가지 조건 중 1개 이상 충족 시)

---

🎯 3가지 매수 조건

매수조건 1: MACD 상향 돌파 + 추세 확인

if macd_cross_ok and sma_condition and adx_ok:
    matches.append("매수조건1")

세부 조건:

1. MACD 골든 크로스:
   • MACD > Signal 돌파 OR
   • MACD > 0 돌파 (0선 상향 돌파)
2. SMA 정배열: SMA5 > SMA200 (상승 추세)
3. ADX 강세: ADX > 25 (강한 추세)

트레이딩 의미:

• MACD 골든 크로스 = 단기 모멘텀 전환
• SMA 정배열 = 중장기 상승 추세
• ADX 강세 = 추세가 강함 (약한 반등 필터링)

강점: 추세 전환 초기 포착

---

매수조건 2: SMA 골든 크로스 + 모멘텀 확인

if cross_sma and macd_above_signal and adx_ok:
    matches.append("매수조건2")

세부 조건:

1. SMA 골든 크로스: SMA5가 SMA200을 상향 돌파
2. MACD 강세: MACD > Signal (상승 모멘텀 유지)
3. ADX 강세: ADX > 25

트레이딩 의미:

• SMA 골든 크로스 = 장기 추세 전환 시그널
• MACD 강세 = 모멘텀 뒷받침
• ADX 강세 = 추세 지속 가능성

강점: 중장기 추세 전환 포착

---

매수조건 3: ADX 돌파 + 추세/모멘텀 확인

if cross_adx and sma_condition and macd_above_signal:
    matches.append("매수조건3")

세부 조건:

1. ADX 상향 돌파: ADX가 25를 상향 돌파 (추세 강화)
2. SMA 정배열: SMA5 > SMA200
3. MACD 강세: MACD > Signal

트레이딩 의미:

• ADX 돌파 = 약세 → 강세 전환
• SMA 정배열 + MACD 강세 = 상승 추세 확정

강점: 추세 강화 시점 포착

---

✅ 현재 전략의 강점

1. 높은 신뢰도

• 3가지 지표를 복합 사용 → 가짜 신호(False Signal) 감소
• 단일 지표의 한계 보완 (MACD만, RSI만 사용 시 오작동 위험)

2. 추세 확인

• SMA200 사용 → 장기 추세 확인
• ADX 사용 → 약한 반등/횡보장 필터링
• 약세장 함정 회피: 단순 과매도 신호와 달리 추세 확인 필수

3. 다양한 진입 시점

• 조건1: MACD 전환 (빠른 진입)
• 조건2: SMA 전환 (중기 진입)
• 조건3: ADX 전환 (추세 강화 진입)

4. 코드 품질

• 명확한 조건 분리
• 테스트 용이
• 유지보수 편리

---

⚠️ 현재 전략의 한계

1. 과매도 구간 저가 매수 불가

• 문제: RSI < 30 같은 과매도 신호 미사용
• 영향: 급락 후 반등 초기 진입 기회 놓칠 수 있음
• 예시:

  비트코인이 60,000 → 40,000으로 급락 (RSI 20)
  → 현재 전략: MACD/SMA 조건 충족 시까지 대기
  → 놓친 기회: 40,000 → 45,000 반등 (12.5% 수익)
  

2. MACD 히스토그램 미확인

• 문제: MACD > Signal 조건만 확인, 히스토그램 증가 확인 안 함
• 영향: 모멘텀 약화 구간에서 매수 가능
• 예시:

  MACD: 10 → 8 → 6 (하락 중)
  Signal: 5 (변동 없음)
  → MACD > Signal 충족하지만 모멘텀 약화 중 → 매수 신호 발생 ❌
  

3. 지연 신호 (Lagging Indicator)

• 문제: MACD, SMA200 모두 후행 지표
• 영향: 추세 전환 초기가 아닌 중후반에 진입 가능
• 해결책: 선행 지표(RSI, Stochastic) 추가 검토

---

💡 개선 제안 (선택사항)

제안 1: MACD 히스토그램 확인 추가

# 현재
macd_cross_ok = (cross_macd_signal or cross_macd_zero)

# 개선안
macd_hist = macd[f"MACDh_{fast}_{slow}_{signal}"]
curr_hist = macd_hist.iloc[-1]
prev_hist = macd_hist.iloc[-2]

# 히스토그램이 증가 중일 때만 매수 (모멘텀 강화)
macd_cross_ok = (cross_macd_signal or cross_macd_zero) and (curr_hist > prev_hist)

효과: 모멘텀 약화 구간 매수 방지

---

제안 2: RSI 과매도 조건 추가 (선택)

# 매수조건4: RSI 과매도 + 반등 (급락 후 저가 매수)
def check_rsi_oversold_bounce(df, period=14, threshold=30):
    rsi = df.ta.rsi(length=period, append=False)
    if len(rsi) < 3:
        return False

    curr_rsi = rsi.iloc[-1]
    prev_rsi = rsi.iloc[-2]

    # RSI 30 이하에서 반등 시작
    return (curr_rsi < threshold) and (curr_rsi > prev_rsi)

# _evaluate_buy_conditions()에 추가
if check_rsi_oversold_bounce(df):
    # 추가 확인: ADX나 SMA 정배열로 신뢰도 보강
    if adx_ok or sma_condition:
        matches.append("매수조건4")

효과:

• ✅ 급락 후 저가 매수 기회 포착
• ✅ ADX/SMA 조건으로 가짜 신호 필터링
• ⚠️ 주의: 약세장에서는 추가 하락 위험 (백테스팅 필수)

---

제안 3: 볼린저 밴드 추가 (선택)

# 매수조건5: 볼린저 밴드 하단 반등
def check_bollinger_bounce(df, period=20, std=2):
    bb = df.ta.bbands(length=period, std=std, append=False)
    if len(df) < 3:
        return False

    curr_close = df["close"].iloc[-1]
    prev_close = df["close"].iloc[-2]
    lower_band = bb[f"BBL_{period}_{std}.0"].iloc[-1]

    # 하단 밴드 터치 후 반등
    touched = (prev_close <= lower_band)
    bouncing = (curr_close > prev_close)

    return touched and bouncing

# _evaluate_buy_conditions()에 추가
if check_bollinger_bounce(df):
    if macd_above_signal:  # MACD 강세 확인으로 신뢰도 보강
        matches.append("매수조건5")

효과:

• ✅ 변동성 확대 구간 저가 매수
• ✅ MACD 조건으로 추세 확인
• ⚠️ 주의: 하락 추세에서는 하단 밴드도 계속 하락 (백테스팅 필수)

---

📈 백테스팅 권장 사항

개선안을 적용하기 전 반드시 과거 데이터로 백테스팅 수행:

테스트 기간

• 최소 1년 (불장, 횡보장, 약세장 포함)
• 권장 3년 (다양한 시장 상황)

측정 지표

1. 수익률: 누적 수익률, 연평균 수익률
2. 승률: 수익 거래 / 전체 거래
3. 손익비: 평균 수익 / 평균 손실
4. MDD: 최대 낙폭 (Maximum Drawdown)
5. 샤프 비율: 위험 대비 수익

비교 대상

• 현재 전략 (MACD + SMA + ADX)
• 개선안 1 (히스토그램 추가)
• 개선안 2 (RSI 추가)
• 개선안 3 (볼린저 밴드 추가)
• Buy & Hold (벤치마크)

---

🎯 결론

현재 전략 평가

항목	평가	설명
신뢰도	⭐⭐⭐⭐⭐	복합 조건으로 가짜 신호 최소화
수익률	⭐⭐⭐⭐	추세 추종으로 안정적 수익
진입 타이밍	⭐⭐⭐	후행 지표로 다소 늦은 진입
위험 관리	⭐⭐⭐⭐⭐	ADX로 약세장 필터링 우수
코드 품질	⭐⭐⭐⭐⭐	명확하고 유지보수 용이

권장 사항

1. 현재 전략 유지: 안정성과 신뢰도가 우수
2. 백테스팅 수행: 현재 전략의 실제 성과 측정
3. 선택적 개선: 백테스팅 결과에 따라 히스토그램 확인 추가 검토
4. RSI/볼린저 밴드: 급락 매수 전략이 필요하면 추가 고려 (리스크 높음)

---

작성자: GitHub Copilot (Claude Sonnet 4.5) 작성일: 2025-12-09 참고:

• src/signals.py:370-470 (_evaluate_buy_conditions)
• docs/code_review_report_v1.md (CRITICAL-004, HIGH-004 분석)