# 현재 매수 전략 분석

**날짜**: 2025-12-09
**파일**: `src/signals.py`
**함수**: `_evaluate_buy_conditions()`

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## 📊 현재 구현된 매수 전략

### 전략 개요
현재 시스템은 **단일 지표가 아닌 복합 조건**을 사용하여 신뢰도 높은 매수 신호를 생성합니다.

```
매수 신호 = (MACD + SMA + ADX) 복합 조건
           (3가지 조건 중 1개 이상 충족 시)
```

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## 🎯 3가지 매수 조건

### 매수조건 1: MACD 상향 돌파 + 추세 확인
```python
if macd_cross_ok and sma_condition and adx_ok:
    matches.append("매수조건1")
```

**세부 조건**:
1. **MACD 골든 크로스**:
   - `MACD > Signal` 돌파 OR
   - `MACD > 0` 돌파 (0선 상향 돌파)
2. **SMA 정배열**: `SMA5 > SMA200` (상승 추세)
3. **ADX 강세**: `ADX > 25` (강한 추세)

**트레이딩 의미**:
- MACD 골든 크로스 = 단기 모멘텀 전환
- SMA 정배열 = 중장기 상승 추세
- ADX 강세 = 추세가 강함 (약한 반등 필터링)

**강점**: 추세 전환 초기 포착

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### 매수조건 2: SMA 골든 크로스 + 모멘텀 확인
```python
if cross_sma and macd_above_signal and adx_ok:
    matches.append("매수조건2")
```

**세부 조건**:
1. **SMA 골든 크로스**: `SMA5`가 `SMA200`을 상향 돌파
2. **MACD 강세**: `MACD > Signal` (상승 모멘텀 유지)
3. **ADX 강세**: `ADX > 25`

**트레이딩 의미**:
- SMA 골든 크로스 = 장기 추세 전환 시그널
- MACD 강세 = 모멘텀 뒷받침
- ADX 강세 = 추세 지속 가능성

**강점**: 중장기 추세 전환 포착

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### 매수조건 3: ADX 돌파 + 추세/모멘텀 확인
```python
if cross_adx and sma_condition and macd_above_signal:
    matches.append("매수조건3")
```

**세부 조건**:
1. **ADX 상향 돌파**: `ADX`가 25를 상향 돌파 (추세 강화)
2. **SMA 정배열**: `SMA5 > SMA200`
3. **MACD 강세**: `MACD > Signal`

**트레이딩 의미**:
- ADX 돌파 = 약세 → 강세 전환
- SMA 정배열 + MACD 강세 = 상승 추세 확정

**강점**: 추세 강화 시점 포착

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## ✅ 현재 전략의 강점

### 1. **높은 신뢰도**
- 3가지 지표를 복합 사용 → 가짜 신호(False Signal) 감소
- 단일 지표의 한계 보완 (MACD만, RSI만 사용 시 오작동 위험)

### 2. **추세 확인**
- SMA200 사용 → 장기 추세 확인
- ADX 사용 → 약한 반등/횡보장 필터링
- **약세장 함정 회피**: 단순 과매도 신호와 달리 추세 확인 필수

### 3. **다양한 진입 시점**
- 조건1: MACD 전환 (빠른 진입)
- 조건2: SMA 전환 (중기 진입)
- 조건3: ADX 전환 (추세 강화 진입)

### 4. **코드 품질**
- 명확한 조건 분리
- 테스트 용이
- 유지보수 편리

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## ⚠️ 현재 전략의 한계

### 1. **과매도 구간 저가 매수 불가**
- **문제**: RSI < 30 같은 과매도 신호 미사용
- **영향**: 급락 후 반등 초기 진입 기회 놓칠 수 있음
- **예시**:
  ```
  비트코인이 60,000 → 40,000으로 급락 (RSI 20)
  → 현재 전략: MACD/SMA 조건 충족 시까지 대기
  → 놓친 기회: 40,000 → 45,000 반등 (12.5% 수익)
  ```

### 2. **MACD 히스토그램 미확인**
- **문제**: `MACD > Signal` 조건만 확인, 히스토그램 증가 확인 안 함
- **영향**: 모멘텀 약화 구간에서 매수 가능
- **예시**:
  ```
  MACD: 10 → 8 → 6 (하락 중)
  Signal: 5 (변동 없음)
  → MACD > Signal 충족하지만 모멘텀 약화 중 → 매수 신호 발생 ❌
  ```

### 3. **지연 신호 (Lagging Indicator)**
- **문제**: MACD, SMA200 모두 후행 지표
- **영향**: 추세 전환 초기가 아닌 중후반에 진입 가능
- **해결책**: 선행 지표(RSI, Stochastic) 추가 검토

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## 💡 개선 제안 (선택사항)

### 제안 1: MACD 히스토그램 확인 추가
```python
# 현재
macd_cross_ok = (cross_macd_signal or cross_macd_zero)

# 개선안
macd_hist = macd[f"MACDh_{fast}_{slow}_{signal}"]
curr_hist = macd_hist.iloc[-1]
prev_hist = macd_hist.iloc[-2]

# 히스토그램이 증가 중일 때만 매수 (모멘텀 강화)
macd_cross_ok = (cross_macd_signal or cross_macd_zero) and (curr_hist > prev_hist)
```

**효과**: 모멘텀 약화 구간 매수 방지

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### 제안 2: RSI 과매도 조건 추가 (선택)
```python
# 매수조건4: RSI 과매도 + 반등 (급락 후 저가 매수)
def check_rsi_oversold_bounce(df, period=14, threshold=30):
    rsi = df.ta.rsi(length=period, append=False)
    if len(rsi) < 3:
        return False

    curr_rsi = rsi.iloc[-1]
    prev_rsi = rsi.iloc[-2]

    # RSI 30 이하에서 반등 시작
    return (curr_rsi < threshold) and (curr_rsi > prev_rsi)

# _evaluate_buy_conditions()에 추가
if check_rsi_oversold_bounce(df):
    # 추가 확인: ADX나 SMA 정배열로 신뢰도 보강
    if adx_ok or sma_condition:
        matches.append("매수조건4")
```

**효과**:
- ✅ 급락 후 저가 매수 기회 포착
- ✅ ADX/SMA 조건으로 가짜 신호 필터링
- ⚠️ 주의: 약세장에서는 추가 하락 위험 (백테스팅 필수)

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### 제안 3: 볼린저 밴드 추가 (선택)
```python
# 매수조건5: 볼린저 밴드 하단 반등
def check_bollinger_bounce(df, period=20, std=2):
    bb = df.ta.bbands(length=period, std=std, append=False)
    if len(df) < 3:
        return False

    curr_close = df["close"].iloc[-1]
    prev_close = df["close"].iloc[-2]
    lower_band = bb[f"BBL_{period}_{std}.0"].iloc[-1]

    # 하단 밴드 터치 후 반등
    touched = (prev_close <= lower_band)
    bouncing = (curr_close > prev_close)

    return touched and bouncing

# _evaluate_buy_conditions()에 추가
if check_bollinger_bounce(df):
    if macd_above_signal:  # MACD 강세 확인으로 신뢰도 보강
        matches.append("매수조건5")
```

**효과**:
- ✅ 변동성 확대 구간 저가 매수
- ✅ MACD 조건으로 추세 확인
- ⚠️ 주의: 하락 추세에서는 하단 밴드도 계속 하락 (백테스팅 필수)

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## 📈 백테스팅 권장 사항

개선안을 적용하기 전 반드시 **과거 데이터로 백테스팅** 수행:

### 테스트 기간
- 최소 1년 (불장, 횡보장, 약세장 포함)
- 권장 3년 (다양한 시장 상황)

### 측정 지표
1. **수익률**: 누적 수익률, 연평균 수익률
2. **승률**: 수익 거래 / 전체 거래
3. **손익비**: 평균 수익 / 평균 손실
4. **MDD**: 최대 낙폭 (Maximum Drawdown)
5. **샤프 비율**: 위험 대비 수익

### 비교 대상
- 현재 전략 (MACD + SMA + ADX)
- 개선안 1 (히스토그램 추가)
- 개선안 2 (RSI 추가)
- 개선안 3 (볼린저 밴드 추가)
- Buy & Hold (벤치마크)

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## 🎯 결론

### 현재 전략 평가
| 항목 | 평가 | 설명 |
|------|------|------|
| 신뢰도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 복합 조건으로 가짜 신호 최소화 |
| 수익률 | ⭐⭐⭐⭐ | 추세 추종으로 안정적 수익 |
| 진입 타이밍 | ⭐⭐⭐ | 후행 지표로 다소 늦은 진입 |
| 위험 관리 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ADX로 약세장 필터링 우수 |
| 코드 품질 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 명확하고 유지보수 용이 |

### 권장 사항
1. **현재 전략 유지**: 안정성과 신뢰도가 우수
2. **백테스팅 수행**: 현재 전략의 실제 성과 측정
3. **선택적 개선**: 백테스팅 결과에 따라 히스토그램 확인 추가 검토
4. **RSI/볼린저 밴드**: 급락 매수 전략이 필요하면 추가 고려 (리스크 높음)

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**작성자**: GitHub Copilot (Claude Sonnet 4.5)
**작성일**: 2025-12-09
**참고**:
- `src/signals.py:370-470` (_evaluate_buy_conditions)
- `docs/code_review_report_v1.md` (CRITICAL-004, HIGH-004 분석)