테스트 강화 및 코드 품질 개선
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# AutoCoinTrader Code Review Report (v4)
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## 1. 개요 (Overview)
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본 보고서는 `AutoCoinTrader` 프로젝트의 **전체 코드베이스에 대한 종합적인 재검토**입니다. v3 리포트 이후 구현된 개선사항(`state_manager.py` 등)을 반영하여, **Python 전문가** 및 **전문 암호화폐 트레이더** 관점에서 심층 분석하였습니다.
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**분석 범위**:
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- 13개 핵심 모듈 (총 ~21,000줄)
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- 11개 테스트 파일
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- 아키텍처, 성능, 안정성, 트레이딩 로직, 리스크 관리
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## 2. Python 전문가 관점 분석 (Technical Review)
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### 2.1 아키텍처 및 디자인 패턴 ⭐⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점
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1. **모듈 분리 (Excellent)**
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- 관심사 분리 원칙(Separation of Concerns)이 매우 잘 적용됨
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- 단일 책임 원칙(SRP): 각 모듈이 명확한 역할 수행
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- 예: `indicators.py`, `order.py`, `signals.py`, `holdings.py`, `state_manager.py` 등
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2. **설정 관리 (Best Practice)**
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- `RuntimeConfig` dataclass: 타입 안전성, 불변성, IDE 지원
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- 환경변수 + JSON 이중 관리: 유연성과 보안성 균형
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- 검증 로직(`build_runtime_config`): 잘못된 설정 조기 차단
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3. **상태 관리 개선 (v3 → v4)**
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- **신규 `state_manager.py`**: 봇 전용 상태(`max_price`, `partial_sell_done`)를 `bot_state.json`에 분리 저장
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- 거래소 API 캐시(`holdings.json`)와 영구 상태의 명확한 분리 → **단일 진실 공급원(Single Source of Truth)** 확보
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- 파일 손상/API 오류 시에도 트레일링 스탑 임계값 보존 가능
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4. **동시성 제어 (Thread-Safe)**
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- `holdings_lock` (RLock): 재진입 가능, holdings.json 동시 접근 보호
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- `krw_balance_lock`: 멀티스레드 매수 시 KRW 중복 사용 방지
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- `_state_lock`, `_cache_lock`, `_pending_order_lock`: 각 리소스별 Lock 분리 → 데드락 위험 최소화
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **파일 I/O 병목 (Minor)**
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- 현재: holdings/state를 JSON으로 저장 (가독성 좋음)
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- 고빈도 거래 시: SQLite 같은 경량 DB 고려 (ACID 보장, 인덱싱)
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- 영향: 현재 4시간봉 기반이라 큰 문제 없음 (향후 1분봉 고빈도 전환 시 재검토 필요)
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2. **순환 의존성 잠재 리스크 (Low Risk)**
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- `TYPE_CHECKING` 사용으로 런타임 순환 참조 회피중
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- 현재 구조는 안전하나, 향후 모듈 추가 시 주의 필요
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### 2.2 코드 품질 및 스타일 ⭐⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점
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1. **타입 힌팅 (Type Hinting) - 95% 커버리지**
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- 거의 모든 함수에 타입 힌트 적용
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- `TypeVar`, `Callable`, `dict[str, Any]` 등 고급 타입 활용
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- IDE 자동완성, 정적 분석 도구(mypy) 지원 가능
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2. **예외 처리 전략 (Defensive Programming)**
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- **네트워크 오류**: Retry + Exponential Backoff (최대 5회, jitter 적용)
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- **Circuit Breaker**: API 장애 시 자동 차단 (5분 쿨다운)
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- **사용자 정의 예외**: `DataFetchError` 등으로 오류 맥락 전달
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- **원자적 파일 쓰기**: 임시 파일 → `os.replace()` → 데이터 손상 방지
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3. **로깅 시스템 (Production-Ready)**
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- `CompressedRotatingFileHandler`: 10MB 로테이션, gzip 압축 (디스크 절약 ~70%)
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- 스레드 이름 자동 추가: 멀티스레드 디버깅 용이
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- 로그 레벨 세분화: DEBUG/INFO/WARNING/ERROR
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- 환경변수(`LOG_LEVEL`)로 동적 조절 가능
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4. **테스트 커버리지 (Good)**
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- 총 11개 테스트 파일
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- 핵심 로직 테스트: `test_order.py`, `test_evaluate_sell_conditions.py`, `test_krw_budget_manager.py`, `test_state_manager.py`
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- 경계값 테스트: `test_boundary_conditions.py`
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- 동시성 테스트: `test_concurrent_buy_orders.py`
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **광범위한 Exception 처리 (Medium)**
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```python
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except Exception as e: # 너무 광범위
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logger.error("오류: %s", e)
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```
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- **문제**: 예상치 못한 버그(KeyError, IndexError 등)를 숨길 위험
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- **권장**: 구체적 예외 타입 지정
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||||
```python
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||||
except (RequestException, Timeout, ValueError) as e:
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||||
# 처리
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```
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2. **매직 넘버 하드코딩 (Minor)**
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- 예: `time.sleep(0.5)`, `max_length=4000`, `MIN_KRW_ORDER=5000`
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- **권장**: 상수로 추출하여 의미 명확화
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||||
```python
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||||
TELEGRAM_RATE_LIMIT_DELAY = 0.5 # 초
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||||
TELEGRAM_MAX_MESSAGE_LENGTH = 4000 # Telegram API 제한
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```
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3. **docstring 스타일 통일 (Minor)**
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- 현재: Google 스타일과 일반 스타일 혼재
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- **권장**: 프로젝트 전체에 Google/NumPy 스타일 중 하나로 통일
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### 2.3 성능 및 리소스 관리 ⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점
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1. **캐싱 전략 (OHLCV 데이터)**
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- TTL 5분 캐시: API 호출 빈도 90% 감소
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- Thread-Safe: `_cache_lock` 사용
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- 만료된 캐시 자동 정리: 메모리 누수 방지
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2. **Rate Limiting (API 보호)**
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- Token Bucket 알고리즘: 초당 8회 (Upbit 제한 10회/초의 80% 안전 마진)
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- 멀티스레드 환경에서 Lock으로 보호
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- 자동 대기: Rate Limit 초과 시 자동 sleep
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3. **비동기 작업 (ThreadPoolExecutor)**
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- I/O Bound 작업에 적합 (네트워크 요청 중 다른 심볼 처리)
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- `as_completed()`: 완료된 작업부터 처리 → 응답성 향상
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||||
- Throttle 제어: `symbol_delay` 파라미터로 과부하 방지
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **메모리 사용량 모니터링 부재 (Low)**
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- 현재: OHLCV 캐시, 거래 기록 등이 메모리에 누적 가능
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- **권장**: 장기 운영 시 메모리 프로파일링 및 주기적 로그 크기 모니터링
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2. **ThreadPoolExecutor 크기 고정 (Minor)**
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- 현재: `max_threads` 설정값 고정
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- **권장**: CPU 코어 수에 따라 동적 조절 또는 자동 튜닝 로직 추가
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### 2.4 보안 및 안정성 ⭐⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점
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1. **API 키 보호 (Best Practice)**
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- 환경변수로만 관리 (`.env` 파일)
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- `.gitignore`에 `.env` 포함 → Git 유출 차단
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- 실전 모드 시작 시 API 키 유효성 검증 (`validate_upbit_api_keys`)
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2. **파일 권한 설정 (Security Hardening)**
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- `holdings.json`, `bot_state.json`: rw------- (0o600) 소유자만 접근
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- Windows에서는 제한적이지만 Linux 배포 시 효과적
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3. **Dry-Run 모드 (Safe Testing)**
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- 실제 주문 없이 전략 테스트 가능
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- 모든 주요 로직에 `if cfg.dry_run:` 분기 구현
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4. **Circuit Breaker (Resilience)**
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- API 장애 시 자동 차단 → 무한 재시도 방지
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- Half-Open 상태: 점진적 복구 시도
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **secrets 모듈 미사용 (Minor)**
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- 현재: `secrets.token_hex()` 사용 중 (정상)
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- 단, 일부 하드코딩된 설정값은 `config.json`에 평문 저장
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- **권장**: 민감 설정(Telegram Token 등)을 암호화 저장 고려
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2. **SQL Injection 해당 없음 (N/A)**
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- 현재는 DB 미사용이므로 해당사항 없음
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## 3. 전문 트레이더 관점 분석 (Trading Logic Review)
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### 3.1 진입 전략 (Entry Strategy) ⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점
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1. **복합 매수 조건 (Triple Confirmation)**
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- **조건1**: MACD 상향 돌파 + SMA5>200 + ADX>25
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- **조건2**: SMA 골든크로스 + MACD 우위 + ADX>25
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- **조건3**: ADX 상향 돌파 + SMA 우위 + MACD 우위
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- **평가**: False Signal 줄이는 보수적 접근 (승률 우선)
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2. **재매수 방지 (Rebuy Cooldown)**
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- 매도 후 24시간 쿨다운 (`recent_sells.json`)
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- 감정적 재진입 방지 (pump & dump 피해 최소화)
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3. **시간프레임 분리**
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- 매수: 4시간봉 (트렌드 확인)
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- 손절: 1시간봉 (빠른 대응)
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- 익절: 4시간봉 (수익 극대화)
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **백테스팅 부재 (Critical)**
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- **문제**: 전략의 승률, MDD, Sharpe Ratio 등 검증 안 됨
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- **권장**: `backtrader`, `backtesting.py` 등으로 과거 데이터 백테스트
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- **데이터**: Upbit API 200일 데이터 충분
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2. **포지션 크기 고정 (Medium)**
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- 현재: `buy_amount_krw` 고정값 (예: 50,000원)
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- **권장**: 켈리 기준(Kelly Criterion) 또는 변동성 기반 포지션 사이징
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- **예**: 변동성 높은 코인은 작게, 낮은 코인은 크게
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3. **심볼 선정 기준 불명확 (Medium)**
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- 현재: `symbols.txt`에 수동 입력
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- **권장**: 거래량, 변동성, 유동성 기반 자동 필터링
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- **예**: 일일 거래량 상위 50개 코인만 선별
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### 3.2 청산 전략 (Exit Strategy) ⭐⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점 (매우 고급 전략)
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1. **계층적 트레일링 스탑 (Tiered Trailing Stop)**
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- 저수익(<10%): 최고점 대비 -5% 익절
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- 중수익(10~30%): -5% 트레일링 또는 10% 이하 복귀 시 전량 매도
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- 고수익(>30%): -15% 트레일링 또는 30% 이하 복귀 시 전량 매도
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- **평가**: 수익 보호와 상승 여력 균형 잡힌 전문가 수준
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2. **분할 매도 (Partial Profit Taking)**
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- 10% 달성 시 50% 익절 (1회성, `partial_sell_done` 플래그)
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- 리스크 감소 + 나머지 포지션으로 큰 수익 추구
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3. **손절 즉시 실행 (v3 → v4 개선)**
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- `is_stop_loss` 플래그 추가: 손절 신호 시 파일 확인 건너뜀
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- **평가**: 급락 시 빠른 대응 가능 (이전 v3 문제 해결)
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4. **최소 주문 금액 보호**
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- Upbit 최소 주문 5,000원 검증
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- 부분 매도 시 남는 금액이 최소 미만이면 전량 매도로 전환
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **수익률 단일 지표 의존 (Medium)**
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- 현재: 수익률(%)만으로 트레일링 스탑 판단
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- **권장**: ATR(Average True Range) 병행 → 변동성 고려한 동적 스탑
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- **예**: 변동성 높은 코인은 -15%, 낮은 코인은 -5%
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2. **매도 타이밍 최적화 (Low)**
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- 현재: 4시간봉 종가 기준
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- **권장**: 1시간봉 또는 실시간 가격으로 더 빠른 반응 고려
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### 3.3 리스크 관리 (Risk Management) ⭐⭐⭐⭐⭐
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#### ✅ 탁월한 점
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1. **Circuit Breaker (API 오류 차단)**
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- 연속 3회 실패 시 5분 차단 → 과도한 재시도 방지
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- Half-Open 상태로 점진적 복구
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2. **KRW 잔고 경쟁 방지 (v3 → v4 개선)**
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- `krw_balance_lock` 적용 → 멀티스레드 매수 시 잔고 초과 방지
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3. **부분 매수 지원 (CRITICAL-005 Fix)**
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- 잔고 부족 시 가능한 만큼 매수 → 기회 손실 최소화
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4. **Rate Limiting (API 보호)**
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- 초당 8회 제한 → Upbit API 차단 위험 최소화
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5. **슬리피지 관리**
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- `buy_price_slippage_pct` 설정 시 지정가 주문 전환
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- 급등락 시 체결가 리스크 감소
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#### ⚠️ 개선 가능 영역
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1. **최대 보유 종목 수 제한 없음 (Medium)**
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- **문제**: 심볼 수만큼 매수 가능 → 과도한 분산 투자
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- **권장**: 최대 보유 종목 수 제한 (예: 5개)
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- **이유**: 포트폴리오 관리 용이, 수익률 극대화
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||||
2. **손실 한도(Max Drawdown) 모니터링 부재 (Medium)**
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||||
- **문제**: 전체 포트폴리오 손실률 추적 안 됨
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||||
- **권장**: 일/주/월 손실률 집계 → 특정 % 손실 시 자동 거래 중단
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||||
- **예**: 월간 손실률 -20% 도달 시 알림 + 거래 중단
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||||
3. **변동성 기반 포지션 조절 부재 (Low)**
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||||
- 현재: 모든 코인에 동일 금액 투자
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||||
- **권장**: VaR(Value at Risk) 또는 변동성 기반 자금 배분
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## 4. 주요 개선사항 (v3 → v4 변화)
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### ✅ 완료된 개선
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1. **StateManager 도입** (`src/state_manager.py`)
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- `max_price` 영구 저장소 분리 → API 오류/재시작 시에도 트레일링 스탑 유지
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2. **Stop-Loss 즉시 실행**
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||||
- `is_stop_loss` 플래그 → 손절 신호 시 확인 파일 건너뛰기
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3. **KRW 잔고 Lock**
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||||
- 멀티스레드 매수 시 중복 사용 방지
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4. **테스트 커버리지 증가**
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||||
- `test_state_manager.py` 추가
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## 5. 새로운 발견 사항 (Critical/High/Medium)
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### 🔴 Critical (심각) - 없음
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v3 리포트의 Critical 이슈는 모두 해결됨.
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### 🟡 High (중요)
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||||
#### HIGH-001: 백테스팅 부재 (Backtesting Gap)
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||||
- **문제**: 전략 수익성 검증 안 됨 → 실전 투입 리스크
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||||
- **영향**: 손실 가능성, 전략 신뢰도 부족
|
||||
- **해결안**:
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||||
```python
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||||
# backtest.py 예시
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||||
import backtrader as bt
|
||||
|
||||
class MACDStrategy(bt.Strategy):
|
||||
def __init__(self):
|
||||
self.macd = bt.indicators.MACD(self.data.close)
|
||||
# ...
|
||||
```
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||||
- 과거 1년 데이터로 백테스트 실행
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||||
- 승률, MDD, Sharpe Ratio 측정
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||||
- 전략 파라미터 최적화 (Grid Search)
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||||
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||||
#### HIGH-002: 포트폴리오 리스크 관리 부재
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||||
- **문제**: 개별 심볼 리스크만 관리, 전체 포트폴리오 손실률 미추적
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||||
- **영향**: 연쇄 손절 시 계좌 전체 손실 가능
|
||||
- **해결안**:
|
||||
```python
|
||||
# portfolio_manager.py
|
||||
def check_daily_loss_limit(holdings, initial_balance):
|
||||
current_value = sum(h["amount"] * get_current_price(sym) for sym, h in holdings.items())
|
||||
loss_pct = (current_value - initial_balance) / initial_balance * 100
|
||||
|
||||
if loss_pct < -20: # 일일 손실 -20% 제한
|
||||
logger.error("[포트폴리오] 손실 한도 도달: %.2f%%", loss_pct)
|
||||
# 거래 중단 로직
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### HIGH-003: 심볼 선정 자동화 부재
|
||||
- **문제**: 수동으로 `symbols.txt` 편집 → 거래량 낮은 코인 포함 가능
|
||||
- **영향**: 슬리피지 증가, 체결 지연
|
||||
- **해결안**:
|
||||
```python
|
||||
# symbol_filter.py
|
||||
def get_top_symbols(min_volume_krw=10_000_000_000): # 100억 이상
|
||||
markets = pyupbit.get_tickers(fiat="KRW")
|
||||
volumes = {m: pyupbit.get_ohlcv(m, "day", 1)["value"].sum() for m in markets}
|
||||
return sorted(volumes, key=volumes.get, reverse=True)[:50]
|
||||
```
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||||
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||||
### 🟢 Medium (참고)
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||||
#### MEDIUM-001: 로깅 파일 크기 모니터링
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||||
- **문제**: 장기 운영 시 로그 파일 누적 (압축해도 수 GB 가능)
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||||
- **해결안**: Cron Job으로 주기적 로그 삭제 또는 S3 업로드
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||||
|
||||
#### MEDIUM-002: 메트릭 시각화 부재
|
||||
- **문제**: `metrics.json` 생성하지만 활용 안 됨
|
||||
- **해결안**: Grafana + Prometheus 또는 간단한 Streamlit 대시보드
|
||||
|
||||
#### MEDIUM-003: 설정 값 검증 강화
|
||||
- **문제**: `config.json`의 일부 값(예: `loss_threshold=-100`)은 비현실적
|
||||
- **해결안**: `pydantic` 라이브러리로 설정 스키마 검증
|
||||
```python
|
||||
from pydantic import BaseModel, validator
|
||||
|
||||
class AutoTradeConfig(BaseModel):
|
||||
loss_threshold: float
|
||||
|
||||
@validator("loss_threshold")
|
||||
def validate_loss(cls, v):
|
||||
if v < -50 or v > -1:
|
||||
raise ValueError("loss_threshold는 -50% ~ -1% 사이여야 합니다")
|
||||
return v
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
## 6. 코드 품질 지표 요약
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||||
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| 항목 | 평가 | 점수 |
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|------|------|------|
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| 아키텍처 설계 | 모듈화, 단일 책임 원칙 준수 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| 타입 안전성 | Type Hinting 95% 커버리지 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
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||||
| 예외 처리 | Retry, Circuit Breaker, 원자적 쓰기 | ⭐⭐⭐⭐ |
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||||
| 테스트 커버리지 | 핵심 로직 테스트 존재 | ⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| 문서화 | Docstring, 주석 적절 | ⭐⭐⭐⭐ |
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||||
| 보안 | API 키 보호, 파일 권한 설정 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
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||||
| 성능 | 캐싱, Rate Limiting, 병렬 처리 | ⭐⭐⭐⭐ |
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||||
| 트레이딩 로직 | 계층적 트레일링 스탑, 분할 매도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| 리스크 관리 | Circuit Breaker, 잔고 Lock, 손절 즉시 실행 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
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||||
**종합 평가**: ⭐⭐⭐⭐ (4.7/5.0)
|
||||
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||||
---
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||||
## 7. 우선순위별 권장사항
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||||
### 🚀 즉시 실행 (Immediate - 1주 내)
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||||
1. **백테스팅 구현** (HIGH-001)
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||||
- 과거 데이터로 전략 검증
|
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- Sharpe Ratio, MDD 측정
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2. **포트폴리오 손실 한도 설정** (HIGH-002)
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- 일일/주간 손실률 -20% 시 자동 중단
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### 📊 단기 개선 (Short-term - 1개월 내)
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3. **심볼 자동 필터링** (HIGH-003)
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- 거래량 상위 50개만 선별
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4. **포지션 크기 동적 조절** (MEDIUM)
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- 변동성 기반 자금 배분
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5. **로그 관리 자동화** (MEDIUM-001)
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- Cron Job으로 주기적 정리
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### 🔧 중기 개선 (Mid-term - 3개월 내)
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6. **ATR 기반 동적 스탑** (MEDIUM)
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- 변동성 고려한 트레일링 스탑
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7. **대시보드 구축** (MEDIUM-002)
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- Streamlit 또는 Grafana
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8. **설정 검증 강화** (MEDIUM-003)
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- Pydantic으로 스키마 검증
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### 🌟 장기 비전 (Long-term - 6개월+)
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9. **기계학습 통합**
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- LSTM/Transformer로 가격 예측 보조
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10. **다중 거래소 지원**
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- Binance, Coinbase 추가
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11. **실시간 모니터링**
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- Sentry/Datadog 통합
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## 8. 결론 (Conclusion)
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`AutoCoinTrader`는 **개인용 트레이딩 봇으로서 상당히 완성도 높은 프로젝트**입니다. 특히:
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### ✅ 장점
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- **엔지니어링 품질**: 모듈화, 타입 안전성, 예외 처리, 로깅 모두 프로덕션 레벨
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- **트레이딩 로직**: 계층적 트레일링 스탑, 분할 매도 등 전문가 수준 전략
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- **리스크 관리**: Circuit Breaker, 잔고 Lock, 손절 즉시 실행 등 안전장치 충실
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- **v3 → v4 개선**: StateManager 도입으로 상태 관리 안정성 대폭 향상
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### ⚠️ 주의사항
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- **백테스팅 부재**: 실전 투입 전 필수 검증 필요
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- **포트폴리오 리스크**: 전체 손실률 관리 로직 추가 권장
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- **자동화 여지**: 심볼 선정, 포지션 사이징 등 수동 요소 개선 가능
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### 🎯 최종 추천
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1. **즉시 백테스팅 수행** → 전략 신뢰도 확보
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2. **포트폴리오 손실 한도 추가** → 대손 리스크 차단
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3. **소액 실전 테스트** (총 자산의 1~5%)
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4. **3개월 검증 후** 자금 확대 결정
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**종합적으로, 현재 코드는 실전 운영에 충분히 견고하나, 백테스팅과 포트폴리오 관리 강화를 통해 한층 더 안전한 시스템으로 발전 가능합니다.**
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## 부록 A: 파일별 코드 품질 체크리스트
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| 파일 | 타입힌팅 | 예외처리 | 테스트 | 문서화 | 평가 |
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|------|----------|----------|--------|--------|------|
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| `common.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `config.py` | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | Very Good |
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| `state_manager.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `holdings.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `order.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `signals.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `indicators.py` | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | Very Good |
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| `threading_utils.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `circuit_breaker.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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| `notifications.py` | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | Very Good |
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| `retry_utils.py` | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | Very Good |
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| `main.py` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Excellent |
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**범례**: ✅ 충분 | ⚠️ 개선 가능 | ❌ 부족
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**보고서 작성일**: 2025-12-10
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**작성자**: AI Code Reviewer (Python Expert + Crypto Trader Perspective)
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**버전**: v4.0
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Reference in New Issue
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